中泰证券——交银施罗德上善全球财富-境外优先股 1 号资产管理计划

机构名称：中泰证券

产品/服务名称：中泰证券——交银施罗德上善全球财富-境外优先股 1 号资产管理计划

▶【创新能力】：

本计划通过投资于Nomura International Funding Pte. Ltd.发行的挂钩中国工商银行境外发行的优先股的结构化票据，力争为投资者获取一定的投资收益。95%以上投资于Nomura International Funding Pte. Ltd.发行的挂钩中国工商银行境外优先股的结构化票据。

▶【收益能力】：

Nomura International Funding Pte. Ltd.发行的挂钩中国工商银行境外优先股的结构化票据采用杠杆投资策略和买入持有策略。即（1）票据的初始杠杆比例：本计划投资于Nomura International Funding Pte. Ltd.发行的结构化票据的金额/中国工商银行境外优先股的初始买入金额：约为1:2；（2）票据的融资利息为：自票据起息日起，每年的票据融资利息为2.75%×（中国工商银行境外优先股的初始买入金额-本计划投资于结构化票据的金额）（3）票据的强制平仓线：在本计划存续期内，当单日（T 日）票据所挂钩的中国工商银行境外优先股的股价等于或低于优先股初始面值的[80]%（优先股初始面值以优先股发行公告为准）时，本计划所购买的所有结构化票据将被提前赎回，本计划提前终止。（4）除票据提前赎回外，本计划对结构化票据基本采用买入并持有的策略。